1987年 | 学習院大学経済学部卒業 |
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1989年 | 一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了 |
1994年 | アイオワ州立大学大学院卒業, Ph. D.(統計学) Research Excellence Award (アイオワ州立大学) |
1995年~2000年8月 | 広島大学経済学部講師 助教授 |
2000年9月~ | 学習院大学経済学部教授 |
私の担当する授業の詳細については個人HPをご覧ください.
統計学、計量経済学
(1) “Bootstrapping extremes of i.i.d. Random variables”(K.B. Athreya 教授と共著), in Extreme Value Theory and Applications, Volume 3, NIST Special Publication 866 (1994).
(2) “Confidence Intervals for endpoints of a cdf via bootstrap”(K.B. Athreya 教授と共著), Journal of Statistical Planning and Inference (1997), 58, 299-320.
(3) 「日次収益率と日次ボラティリティー時系列のモデリング」(J. M. Pinto DosSantos 博士と共著), Proceedings of the 4th JAFEE International Conference on Investments and Derivatives (1997), 23-30.
(4) “On the bootstrap and the moving block bootstrap for the maximum of a stationary process”(K. B. Athreya 教授, S. N. Lahiri 教授と共著), Journal of Statistical Planning and Inference (1999), 76, 1-17.
(5) “Subsampling and model selection in time series analysis”, Biometrika (1999), 86, 591-604.
(6) 「平均分散モデルにおける最適ポートフォリオのリスク推定」(吉田あつし教授と共著), 『金融工学と資本市場の計量分析』(ジャフィー・ジャーナル2003)
(7) 「レベニューマネジメントにおける統計的手法」(砂見しづゑ氏と共著), 学習院大学経済論集,第42巻, 第1号, 33-45
(8) 「ホテル予約客室数予測のバイアス補正法について」(砂見しづゑ氏と共著), 学習院大学経済経営研究所年報 (2006) 第20巻, 69-77
(9) 「変額保険リスクとVaRの推定」(桑名陽一准教授と共著)小暮厚之他著「リスクの科学 金融と保険のモデル分析」,朝倉書店,2007年,第2章
(10) Rによる計量経済分析,(伊藤有希准教授(横浜国立大学)と共著),朝倉書店,2011年.
非常勤講師(島根大学,東京大学教養学部,明治大学グローバルビジネス研究科,小樽商科大学商学部)
オーストラリア国立大学数理科学センターにて客員研究員(1997年10月~1998年3月)
ニューヨーク大学 Stern ビジネススクール(Information, Operations & Management Sciences 学科)にて客員研究員(2006年4月-2007年3月)
所属学会 日本統計学会(理事,2007-2009),日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)(理事,2000-2008),日本オペレーションズ・リサーチ学会