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福地 純一郎 教授

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略歴

1987年 学習院大学経済学部卒業
1989年 一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了
1994年 アイオワ州立大学大学院卒業, Ph. D.(統計学)
Research Excellence Award (アイオワ州立大学)
1995年~2000年8月 広島大学経済学部講師 助教授
2000年9月~ 学習院大学経済学部教授

私の担当する授業の詳細については個人HPをご覧ください.

研究分野

統計学、計量経済学

主要業績

(1) “Bootstrapping extremes of i.i.d. Random variables”(K.B. Athreya 教授と共著), in Extreme Value Theory and Applications, Volume 3, NIST Special Publication 866 (1994).
(2) “Confidence Intervals for endpoints of a cdf via bootstrap”(K.B. Athreya 教授と共著), Journal of Statistical Planning and Inference (1997), 58, 299-320.
(3) 「日次収益率と日次ボラティリティー時系列のモデリング」(J. M. Pinto DosSantos 博士と共著), Proceedings of the 4th JAFEE International Conference on Investments and Derivatives (1997), 23-30.
(4) “On the bootstrap and the moving block bootstrap for the maximum of a stationary process”(K. B. Athreya 教授, S. N. Lahiri 教授と共著), Journal of Statistical Planning and Inference (1999), 76, 1-17.
(5) “Subsampling and model selection in time series analysis”, Biometrika (1999), 86, 591-604.
(6) 「平均分散モデルにおける最適ポートフォリオのリスク推定」(吉田あつし教授と共著), 『金融工学と資本市場の計量分析』(ジャフィー・ジャーナル2003)
(7) 「レベニューマネジメントにおける統計的手法」(砂見しづゑ氏と共著), 学習院大学経済論集,第42巻, 第1号, 33-45
(8) 「ホテル予約客室数予測のバイアス補正法について」(砂見しづゑ氏と共著), 学習院大学経済経営研究所年報 (2006) 第20巻, 69-77
(9) 「変額保険リスクとVaRの推定」(桑名陽一准教授と共著)小暮厚之他著「リスクの科学 金融と保険のモデル分析」,朝倉書店,2007年,第2章
(10) Rによる計量経済分析,(伊藤有希准教授(横浜国立大学)と共著),朝倉書店,2011年.

学外での活動

非常勤講師(島根大学,東京大学教養学部,明治大学グローバルビジネス研究科,小樽商科大学商学部)
オーストラリア国立大学数理科学センターにて客員研究員(1997年10月~1998年3月)
ニューヨーク大学 Stern ビジネススクール(Information, Operations & Management Sciences 学科)にて客員研究員(2006年4月-2007年3月)
所属学会 日本統計学会(理事,2007-2009),日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)(理事,2000-2008),日本オペレーションズ・リサーチ学会

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