計量経済学、統計学

・“The Limited Information Maximum Likelihood Approach to Dynamic Panel Structural Equation Models,” Annals of the Institute of Statistical Mathematics, Vol. 67, p. 39-73, 2015 (with N. Kunitomo).
・“Some Properties of the LIML Estimator in a Dynamic Panel Structural Equation,” Journal of Econometrics, Vol. 166-2, 2012 (with N. Kunitomo).
・“On Uniqueness of the Conditional Maximum Likelihood Estimation for a Binary Panel Model” Economics Letters, Vol. 112-2, 2011.
・“Impaired Bank Health and Default Risk,” Pacific-Basin Finance Journal, Vol. 17-2, 2009 (with S. Fukuda and M. Kasuya).
・「２項モデルの予測による金融リスク最小化：理論と応用」『統計数理』Vol.59-1, 2011（with川崎能典）
・「二つの金融危機とわが国の企業破綻」『世界同時不況と景気循環分析』東京大学出版会，2011（with福田慎一・粕谷宗久）

所属学会:日本統計学会、日本経済学会、日本金融学会、Econometric Society

ご進学おめでとうございます。計量経済学の発祥の理念は “Theory and Measurement” にあると云われます。大学院ではより精緻な理論を学べると同時に、現実経済への説得的な計測分析が期待されますが、こうした専門性を高められるよう指導に努めたいと思います。

社会実験が困難な経済学では、そもそも測りたい物が測れない、あるいは別物を測っていることがしばしば起こります。経済活動や市場を分析の対象とするために、計量経済学は経済理論と整合的な計測を目指して来ました。研究科の講義では分析対象に応じて、例えば財か金融市場の構造かなど、高度な計量手法を提供したいと思います。そうすることで、より正確な評価や予測分析が可能となります。

大学院の演習では、比較的新しく重要な理論を取り上げて、私も一員として議論・勉強してゆきたいと思います。

私の主たる研究テーマは、パネルデータ分析と呼ばれています。パネルデータとは個体軸(家計・企業・地域など)と期間軸(四半期・年次など)のデータが合わさったものです。
それぞれの経済主体を追跡してデータを収集し、それらの異質性を認めつつ計量経済分析を行うもので、政策効果や大規模データを扱う実証分析では一般的になりつつあります。
しかし残念ながら、我が国に関しては公的なパネルデータの整備は、諸外国に比べて立ち遅れていると云われます。現在の研究課題は、パネルデータの整備・蓄積が進むにつれ現われてくる、つまり期間数が大きくなった場合に起こり得る推定問題の解決法の検討です。